ระบบเทรดคืออะไร และทำไมต้องมี

เมื่อนึกถึงระบบเทรด เราอาจเข้าใจผิดว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือกลไกอันซับซ้อนที่ยากจะเข้าใจ แต่อันที่จริงแล้ว ระบบเทรดมันก็คือขั้นตอนในการเลือกหุ้นและลงทุนอย่างชัดเจน มีแบบแผน และสามารถทำซ้ำได้

ดีไม่ดี เราอาจจะกำลังมีระบบเทรดใช้อยู่แบบไม่รู้ตัวก็ได้ สมมติว่านักลงทุนจะเข้าซื้อหุ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ และขายหุ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ นี่ก็นับว่าเป็นระบบเทรดแบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน

แล้วทำไม
ต้องมีระบบเทรด

ปกติแล้ว การตัดสินใจของนักลงทุนสามารถแบ่งได้เป็นสองแบบ (อ้างอิงจากหนังสือ Trading for A Livng) คือ ตัดสินใจแบบกลไก (Mechnical หรือบางคนอาจเรียกว่า System ก็ได้) และตัดสินใจด้วยตัวเอง (Discretionary) ซึ่งแบบแรกก็คือตัวอย่างที่อธิบายด้านบน ส่วนแบบที่สอง ให้ลองนึกถึงคนสักคนที่ต้องเลือกหุ้นสองตัว ซึ่งทั้งสองตัวมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ แต่กลับเลือกตัวใดตัวหนึ้งเพียงเพราะคิดว่ามันไปได้ไกลกว่า นี่คือการตัดสินใจด้วยตัวเอง

หนังสือที่เกี่ยวข้อง : เทรดเพื่อชีวิต จิตวิทยา วินัย และความเสี่ยง

ในตลาดหุ้น ล้วนประกอบด้วยนักลงทุนที่ใช้การตัดสินใจทั้งสองประเภท และทั้งสองประเภทต่างก็สามารถทำเงินได้ดีทั้งคู่ แต่การตัดสินใจแบบที่สองนั้นมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นทั้งข้อได้เปรียบในเวลาเดียวกัน นั่นคืออคติ (Bias) และนี่คือเหตุผลว่าทำไมระบบเทรดอาจมีความสำคัญมากกว่า

อคติคืออะไร

จากตัวอย่างก่อนหน้าที่บอกไว้ หากมีหุ้นสองตัวที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ แต่เรากลับเลือกหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเพียงเพราะคิดว่ามันน่าจะไปต่อได้ไกลกว่า คำถามคือ เรารู้ได้อย่างไร ? เราอาจตอบว่าเพราะอาศัยประสบการณ์ก่อนหน้า แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าประสบการณ์นั้นคือสิ่งที่ถูกต้อง และสามารถทำซ้ำได้จริง แล้วถ้าหากหุ้นอีกตัวดันมีราคาพุ่งไปได้ไกลกว่าล่ะ ?

แต่การใช้การตัดสินใจแบบเป็นระบบ (หรือระบบเทรด) มันจะทำให้เราต้องซื้อหุ้นตัวนั้นทั้งสองตัวหากมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ หรือถ้าอยากซื้อเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งจริงๆ ก็ต้องมาดูต่อว่า ประสบการณ์ที่เราเคยใช้มาก่อนหน้านั้น สามารถนำมาทำซ้ำได้หรือไม่ สามารถอธิบายให้เป็นขั้นเป็นตอนได้ไหม

จะหาระบบเทรด
ได้ยังไง

ตอนนี้เรามีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้เราหาวิธีการที่ใช้ได้ เริ่มจากขั้นเบสิคสุดอย่างเช่น การเปิดกราฟย้อนหลัง สมมติเราคิดว่าการเทรดหุ้นด้วย MACD Signal ให้ผลที่แม่นยำ ก็ให้เปิดกราฟย้อนหลังกับหุ้นหลายๆ ตัว แล้วเก็บข้อมูลในอดีต เพื่อดูว่าที่ผ่านมานั้น MACD Signal ให้สัญญาณซื้อขายได้ดีแค่ไหน

หรือในกรณีที่เป็นนักลงทุนสายปัจจัยพื้นฐาน ก็อาจเปิดงบการเงินย้อนหลังแล้วลองประเมินมูลค่า เช่น เราอาจลองประเมินมูลค่าหุ้น PTT ตอนปี 2014 หากตอนนั้นประเมินด้วยวิธีการ A แล้วพบว่าได้มูลค่าที่แท้จริงคือ 50 บาท ก็มาดูต่อว่าราคาหลังจากที่เราประเมินตอนนั้น สามารถขึ้นไปถึงมูลค่าที่เราประเมินได้หรือไม่

ส่วนขั้นแอดวานซ์ที่สุด นักลงทุนอาจใช้เวลาศึกษาเรื่องการเขียนโค้ดเพื่อทดสอบระบบด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้ จากเดิมที่เราจะต้องใช้เวลาเปิดกราฟย้อนหลังนับร้อยตัว แต่ด้วยการเขียนโค้ดลงโปรแกรม ขั้นตอนการทดสอบอาจใช้เวลาเพียง 1 นาทีด้วยซ้ำไป

ทั้งหมดนี้จึงเป็นความสำคัญของระบบเทรด แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถทำเงินจากตลาดหุุ้นได้ เพราะถึงแม้เราจะมีระบบการลงทุนที่เป็นแบบแผน แต่ถ้าวิธีการมันไม่ดีแต่แรก ท้ายที่สุดก็ต้องขาดทุน เราก็เพียงแค่ขาดทุนอย่างเป็นระบบเท่านั้นเอง

ติดตามความรู้เพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK, LINE, WEBSITE

INVESTING.in.th — Happy Investing
ร้านหนังสือของนักลงทุน

  แหล่งอ้างอิง  

เทรดเพื่อชีวิต จิตวิทยา วินัย และความเสี่ยง : www.investing.in.th/product/27102/เทรดเพื่อชีวิต-จิตวิทยา-วินัย-และความเสี่ยง